Cahiers de recherche

# Cahiers de recherche              
001-17 Racicot F-É., W.F Rentz et , 2017, Rolling Regression Analysis of the Pástor-Stambaugh Model: Evidence from Robust Instrumental Variables Lire le résumé... Lire le texte intégral...
002-16 Racicot F-É. et O. Mesly, 2016, A stylized model of home buyers’ and bankers’ behaviors during the 2007-2009 US subprime mortgage crisis: A predatory perspective Lire le résumé... Lire le texte intégral...
001-16 Racicot F-É. et W.F Rentz, 2016, A panel data robust instrumental variable approach: a test of the new Fama-French five-factor model Lire le résumé... Lire le texte intégral...
005-15 Groulx P., J. Desrochers, M. Lavallée et J. Préfontaine, 2015, Valeur informative et fréquences des transactions d'initiés Lire le résumé... Lire le texte intégral...
004-15 Bélanger A., G. Giroux et N. Ndouné, 2015, Some new results on Duffie-type OTC markets Lire le résumé... Lire le texte intégral...
003-15 Macena J.-C., J. Desrochers, J. Préfontaine et C. Mathieu, 2015, Les stratégies d'action et les pratiques d'affaires dans l'industrie biomédicale canadienne : une approche boursière Lire le résumé... Lire le texte intégral...
002-15 Macena J.-C., J. Desrochers, J. Préfontaine et C. Mathieu, 2015, Les stratégies d'action et les pratiques d'affaires dans l'industrie biomédicale canadienne : une approche stratégique Lire le résumé... Lire le texte intégral...
001-15 Bélanger A. et N. Ndouné, 2015, Existence and Uniqueness of a Steady State for an OTC Market with Several Assets Lire le résumé... Lire le texte intégral...
001-14 Champagne C., F. Coggins, R. Gillet et A. Sodjahin, 2014, Réactions des marchés financiers aux variations de la performance extra-financière des firmes Lire le résumé... Lire le texte intégral...
002-13 Bélanger A., G. Giroux et M. Moisan-Poisson, 2013, Over-the-counter market models with several assets Lire le résumé... Lire le texte intégral...
001-13 Champagne C., F. Coggins, R. Gillet et A. Sodjahin, 2013, Financial market reactions to variations in social corporate performance Lire le résumé... Lire le texte intégral...
004-12 Champagne C. et F. Coggins, 2012, Club deals vs syndications: the cost of the distribution method Lire le résumé... Lire le texte intégral...
003-12 Champagne C., S. Chrétien, F. Coggins et M. Point, 2012, Effets du gel d'une caisse de retraite sur la performance et le risque de l'entreprise Lire le résumé... Lire le texte intégral...
002-12 Bellemare G., C. Champagne, F. Coggins, J. Desrochers, J. Préfontaine et Y. Trudel, 2012, Consultation AMF sur l'indemnisation de consommateurs de produits et services financiers Lire le résumé... Lire le texte intégral...
001-12 Champagne C., S. Chrétien et F. Coggins, 2012, Canadian Investment Opportunities and Electoral Regimes Lire le résumé... Lire le texte intégral...
002-11 Bélanger A. et G. Giroux, 2011, Interacting Sets of Investors with Exits Lire le résumé... Lire le texte intégral...
002-10 Chrétien S. et F. Coggins, 2010, Vers une Gestion plus Efficace de la VaR: la VaR Conditionnelle et sa Tendance Lire le résumé... Lire le texte intégral...
001-10 Champagne C. et F. Coggins, 2010, Information Asymmetry in Syndicated Loans: The Cost of the Distribution Method Lire le résumé... Lire le texte intégral...
004-09 Chrétien S. et F. Coggins, 2009, Performance and Conservatism of Monthly FHS VAR: An International Investigation Lire le résumé... Lire le texte intégral...
003-09 Coggins F. et M. Gendron, 2009, Incidence des mesures de risque conditionnelles et quotidiennes sur la performance des fonds communs d'obligations Lire le résumé... Lire le texte intégral...
002-09 Chrétien S., F. Coggins et Y. Trudel, 2009, Performance of Multivariate FHS VAR Lire le résumé... Lire le texte intégral...
001-09 Chrétien S. et F. Coggins, 2009, Cost of Equity for Energy Utilities: Beyond the CAPM Lire le résumé... Lire le texte intégral...
0 Chrétien S. et F. Coggins, 2009, Performance of Mutual Fund Performance Measures
0 Chrétien S. et F. Coggins, 2009, Risk Management with Conditional VAR: A Two-Signals Approach
0 Champagne C. et F. Coggins, 2009, Interactions between Capital Markets: the Informational Content of the Syndicated Loan